TradingBot Speech

by Captain Vincent

講者 Philipz 鄭淳尹 ＠東吳大學

題外話, 講者在早期參加創業競賽, 當時認識了 VoiceTube 的創辦人詹益維。

Slide Link

目前專業仍是放在資訊背景中的系統架構為主, 提到關於未來技術的 keyword infrastructure as code 讓大家自己 survey。

前言

一些常見的交易員應有心態, 以及在程式交易這塊如同迷霧中解密, 很多人都會走火入魔, 而講者本身在 2013 已經放棄了這塊 business model 念頭, 轉而回老本往資訊技術發展。

認識交易商品的本質

ex. 權證的用意是用來做風險轉調、期貨是現貨的避險, 而選擇權又是期貨的避險, 所以發展交易策略遠不及經營交易平台來套利的實際。

券商工具

  • 控制流動率

推薦書籍 (講者內心感觸很深)

  • 碼書
  • 解密

交易策略

基本上分為 Rule base (白箱) 跟 ML base (黑箱)

TradingBot Algorithm

主體是使用 JAVA 開發, 串接由 C# 撰寫的群益 API 取得資料 (Windows Base, dll), 最後再透過 OrderMaster 下單大師來交易 (OrderMaster 開發者承認背後偷偷收資料紀錄, 但講者本身不介意)。

部分流程摘要

  • DWT 小波轉換濾掉一些雜訊 (作者不對 K-bar, 是用 tick data only)
  • SVM 台大林智仁團隊釋出的 machine learning 工具, 講者只在建立交易系統時做過一次
  • Data(摩台/台指期) -> Pattern Recognition -> 順勢/逆勢(不要對做摩台) -> SVM 根據挑出的 label 去產生 filter rule 做最終的進場決定
  • Data(摩台/台指期) -> 停損/停利/加碼的白箱規則
  • 盤整、突破判定 是根據海龜一書而來

TradingBot 是筆者之前有在追蹤的一個粉絲專頁 (講者 Philipz Blog), 這次剛好在北部校園有舉辦演講也就特地來與會拜見一下本尊, 但在演講結束後筆者內心不禁想起了 陳奕迅－婚禮的祝福 中歌詞：「是我太天真, 還是你太殘忍～」, 因為由講者自揭的交易歷程, 總結來看實在說不上成功, 甚至最後倒戈回老本行的行為, 這些種種跡象其實都滿打擊自營商 (or 筆者) 的信心; 但可取的部分是這過程仍是少數願意 開放、系統完整 (以實踐程式自動化交易流程的角度來看) 的案例, 所以還是可以從講者過去的經驗、實作的功能來借鏡, 思考在未來交易系統上應該要呈現、包含的樣貌。